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工商時報【黃鳳丹整理】

低貝塔100指數選取與大盤指數連動最低的100檔低波動股票編製,藉此策略性實現巴菲特的低貝塔(Low Beta)投資哲學,掌握上漲潛力、抵禦下檔風險,符合高齡化社會發展下追求長期穩健報酬的投資趨勢。

經濟學人2012年刊登「股神巴菲特的成功秘訣:以Beta策略擊敗市場」,文中透過紐約大學與AQR資本管理機構實證研究,發現巴菲特傑出長期投資績效表現歸功於兩大原因,其投資組合平均Beta值低,且運用低成本資金的槓桿操作。

低貝塔100指數回溯測試績效,十年總報酬高達192%,大幅超越同期大盤指數的97%及臺灣50指數的95%績效,顯示此檔指數可作為風險趨避投資人的投資選項。

(記者黃鳳丹整理)















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